مدل واریانس ناهمسانی اتورگرسیو () كه اولین بار توسط انگل[۱] (۱۹۸۲) مطرح شد و بعدها توسط بولرسلو[۲] (۱۹۸۶) تعمیم داده شد،که عمومی‌ترین روش برای مدل‌سازی نوسانات و تغییر پذیری داده‌های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می‌باشد. در این روش، فرض بر این است که جمله‌ي تصادفی دارای میانگین صفر است و به صورت دنباله‌ای سریالی و غیر همبسته‌ای باشد، اما دارای واریانسی متغیّر با فرض وجود اطلاعات گذشته است

[۱] – Engel

[۲] – Borlerslev

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + شانزده =